The Short Put Ladder Strategy and its Application in Trading and Hedging
Keywords:
Short Put Ladder Strategy, Long Combo option strategy, Trading, HedgingAbstract
The first aim of this paper is to propose another way of an option strategy formation known as Short Put Ladder, describe the
functions of profit in their analytical forms and propose an optimal algorithm for the use of this strategy in trading. The other goal is
to propose the application of the Short Put Ladder Strategy in hedging against a price drop of the underlying asset and compare the
result with the results of hedging using the known Long Combo option strategy.
References
AMAITIEK, O.F.S. (2009): Vertical ratio call back spread strategy and its application to hedging. In: Transactions of the Universities of Košice, č. 2, 2009, s. 7-10. ISSN 1335-2334.
JÍLEK, J. (2002): Finanční a komoditní deriváty. Praha: Grada Publishing, a.s., 2002.
ŠOLTÉS, M. (2010): Vzťah Spreed certifikátov a inverznej Vertical Ratio Call Back Spread opčnej stratégie, E+M Ekonomie a management, č. 2, 2010, s. 119-123. ISSN 1212-3609.
ŠOLTÉS, V. (2001): Analýza stratégie Long Strangle a návrh optimálneho algoritmu na jej využitie pri praktickom investovaní. In: Ekonomické rozhľady, roč. 30, č. 2, 2001, s. 188-193. ISSN 0323-262X.
ŠOLTÉS, V. (2002): Finančné deriváty. Košice: Ekonomická fakulta TU v Košiciach, 2002. 212 s. ISBN 80-7099-770-2.
ŠOLTÉS, V. – ŠOLTÉSOVÁ, M. ä2003): Analýza opčných stratégií Long a Short Combo. In: Finance a účetnictví ve vědě, výuce a praxi : sborník mezinárodní konference : Zlín, 22.-23. května 2003. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2003, s. 1-5. ISBN 80-7318-130-4.
ŠOLTÉS, V. – ŠOLTÉS, M. (2005): Strategija Long Put Ladder i jeji analiz. In: Ekonomični nauky. No. 6, 2005, p. 166-172.
ŠOLTÉS, V. – ŠOLTÉS, M. (2005): Hedging pomocou opčných stratégií Long Combo a Long Strangle, AIESA
Bratislava, 2005, s. 1-5. ISBN 80-225-2010-1.
ŠOLTÉS, V. – AMAITIEK, O.F.S.: Inverse Vertical Ratio Put Spread Strategy and its Application in Hedging Against a Price Drop. In: Journal of Advanced Studies in Finance. Issue 1(1), 2010,. 6, pp. 100-107. ISSN 2068-8393.
www.finance.yahoo.com
